حاسبة Position Size

ما هي حاسبة Position Size؟

حاسبة Position Size هي أداة تحسب الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه صفقة الفوركس، بناءً على مقدار ما تقبل خسارته من حسابك ومدى بُعد الـ stop-loss عن نقطة الدخول. المقياس الذي تقوم عليه هذه الحاسبة هو position sizing، وهي خطوة إدارة المخاطر التي تحوّل قرار المخاطرة، المعبَّر عنه كنسبة مئوية من رصيد حسابك، إلى position size ملموس يُقاس باللوتات والوحدات. المدخلات هي دائمًا نفس العناصر الثلاثة: رصيد حسابك، ونسبة المخاطرة لكل صفقة التي تقبلها، ومسافة الـ stop-loss بالـ pips التي تحدد النقطة التي تثبت عندها خطأ الصفقة. إتقان position sizing هو ما يفصل بين صفقة قِسْت أسوأ سيناريو محتمل لها وأخرى اكتفيت فيها بالتخمين.

لماذا تُعد حاسبة Position Size مهمة في التداول؟

تُعد حاسبة Position Size مهمة في التداول لأنها تضبط المتغير الوحيد الذي يمكنك التحكم فيه قبل وجود الصفقة أصلًا: خسارتك. توقيت الدخول غير مؤكد، واتجاه السعر لا يمكن ضمانه أبدًا، لكن حجم المركز هو ما يحدد بدقة تكلفة الصفقة الخاسرة، ويحدد ذلك قبل إرسال الأمر. وإذا تجاهلت ذلك، يمكن لخسارة عادية واحدة على صفقة مبالغ في حجمها أن تمحو أسابيع من الأرباح، أو تُنهي الحساب بالكامل. المدرّب المتخصص في التداول Van K. Tharp بنى جزءًا كبيرًا من عمله على هذه الفكرة، مؤكدًا أن حجم ما تتداوله يؤثر في النتائج طويلة المدى أكثر من توقيت دخولك.

يلجأ المتداولون إلى الحاسبة في لحظة اتخاذ القرار، قبل كل صفقة وليس بعدها. تستخدمها كلما تغيّر أحد المدخلات: رصيد حساب جديد بعد إيداع أو سحب، مسافة stop-loss مختلفة للإعداد الذي أمامك، تبديل زوج العملات، أو تغيير في نسبة المخاطرة لكل صفقة التي تقبلها. تحديد حجم كل مركز بناءً على خسارة مخطط لها هو جوهر انضباط إدارة المخاطر في التداول عبر الإنترنت، وحساب الأرقام قبل الالتزام بالصفقة هو الفارق بين معرفة أسوأ سيناريو واكتشافه بالصدفة.

كيف تستخدم حاسبة Position Size في تداول الفوركس؟

لاستخدام حاسبة Position Size، أدخل عملة الحساب، وزوج العملات، ورصيد الحساب، ونسبة المخاطرة لكل صفقة، ومسافة stop-loss بالـ pips، وتُعيد لك الأداة حجم المركز الدقيق باللوتات والوحدات.

خطوات استخدام حاسبة Position Size مذكورة أدناه:

1. اختر عملة حسابك. هذه هي العملة التي يُقوَّم بها حساب التداول الخاص بك، مثل USD أو EUR، وهي التي تحدد عملة كل نتيجة وتتحكم في تحويل قيمة الـ pip.
2. اختر زوج العملات. هذا هو الزوج الذي تنوي تداوله، مثل EUR/USD، وهو ما يحدد حجم الـ pip وقيمته قبل التحويل.
3. أدخل رصيد حسابك. هذا هو رأس المال الموجود في حسابك؛ وتحسب الأداة حجم الصفقة انطلاقًا من هذا الرقم، وليس من قوتك الشرائية المدعومة بالرافعة المالية.
4. حدد نسبة المخاطرة لكل صفقة. هذه هي حصة حسابك التي تقبل خسارتها إذا تم الوصول إلى الـ stop-loss، ويحرص المتداولون المحترفون عادةً على إبقائها بين 1% و2%.
5. أدخل مسافة الـ stop-loss بالـ pips. هذه هي المسافة بالـ pips بين نقطة دخولك ومستوى الـ stop-loss، وهي مقام المعادلة: من دونها لا يمكن حساب حجم قائم على المخاطرة.

توجد ثلاثة حقول متقدمة تُحسّن دقة النتيجة: Risk as amount يتيح لك إدخال مبلغ نقدي ثابت بدلًا من نسبة مئوية، وContract size يتجاوز القيمة الافتراضية البالغة 100,000 وحدة لكل lot قياسي، وذلك في حالة عقود الـ mini أو العقود من خارج الفوركس، وPip value per lot (manual) هو خيار احتياطي تُدخله يدويًا إذا تعذّر الحصول على تغذية الأسعار المرجعية. صُممت الحاسبة من أجل تداول الفوركس، فهي تحسب حجم المراكز باللوتات والوحدات حول أزواج العملات، وبمجرد الضغط على زر الحساب تحصل على حجم الـ lot الدقيق.

ما هي المعادلة التي تستخدمها حاسبة Position Size؟

المعادلة التي تستخدمها حاسبة Position Size هي رصيد حسابك مضروبًا في نسبة المخاطرة، مقسومًا على مسافة الـ stop-loss بالـ pips مضروبة في قيمة الـ pip لكل lot.

في هذه المعادلة، رصيد الحساب هو رأس المال الموجود في حسابك، ونسبة المخاطرة % هي الحصة التي تقبل خسارتها في الصفقة، ومسافة الـ stop-loss بالـ pips هي المسافة من نقطة دخولك إلى مستوى الوقف، وقيمة الـ pip لكل lot هي قيمة حركة pip واحدة على lot قياسي واحد بعملة حسابك. وضرب عدد اللوتات الناتج في حجم العقد، أي 100,000 وحدة لكل lot قياسي في الفوركس، يحوّل الحجم إلى وحدات.

بتعويض القيم الافتراضية: ($10,000 × 1%) ÷ (20 pips × $10) = 0.50 lots.

تفترض المعادلة أن الـ stop-loss يُنفَّذ تمامًا عند مستواه المحدد؛ لكن الـ slippage وفجوات نهاية الأسبوع (weekend gaps) قد تجعل التنفيذ أسوأ، فتصبح الخسارة الفعلية أكبر من المخطط لها.

ما هو مثال على حساب Position Size؟

مثال على حساب Position Size هو حساب برصيد $10,000 يخاطر بنسبة 1% مع stop-loss قدره 20 pips على زوج EUR/USD، مُسعّر ومحتفظ به بالدولار الأمريكي، وينتج عنه حجم مركز قدره 0.50 lots، وفق التفاصيل التالية:

1. المبلغ المعرض للمخاطرة = $10,000 × 1% = $100.00.
2. قيمة الـ pip لكل lot = $10.00 (EUR/USD، حساب بالدولار).
3. المخاطرة لكل lot عند الوقف = 20 pips × $10.00 = $200.00.
4. حجم المركز (Position size) = $100 ÷ $200 = 0.50 lots، أي ما يعادل 50,000 وحدة، أو 5 mini lots / 50 micro lots.

تتغير النتيجة عندما تختلف عملة حسابك عن عملة التسعير. خذ حسابًا برصيد €10,000 يخاطر بنسبة 2% مع stop قدره 50 pips على EUR/USD، لكنه مقوَّم باليورو. المبلغ المعرض للمخاطرة هو €200، وتتحول قيمة الـ pip إلى حوالي €9.09 لكل lot، وبذلك تكون المخاطرة لكل lot عند الوقف 50 × €9.09 = €454.55، ويكون حجم المركز €200 ÷ €454.55 = 0.44 lots، أو 44,000 وحدة. المعادلة نفسها، مع تحويل عملة إضافي واحد.

كيف تقرأ نتيجة حاسبة Position Size؟

تقرأ نتيجة حاسبة Position Size بأن تعتبر اللوتات والوحدات هي الصفقة التي ستفتحها، ثم تقرأ المبلغ المعرض للمخاطرة، وقيمة الـ pip، والمخاطرة لكل lot، باعتبارها الجانب الخاص بالتكلفة الذي يؤكد أن الصفقة تتوافق مع خطتك قبل فتحها. الرقم الرئيسي هو حجم المركز باللوتات، مع ما يعادله بالوحدات تحته، مثل 0.50 lots أو 50,000 وحدة؛ وهذا هو الحجم الذي تُدخله لدى بروكرك. المبلغ المعرض للمخاطرة هو النقد الذي تخسره إذا تم الوصول إلى الـ stop-loss، وينبغي أن يطابق نسبة المخاطرة التي حددتها. قيمة الـ pip تُخبرك بقيمة حركة pip واحدة لكل lot، والمخاطرة لكل lot عند الوقف هي ما سيخسره lot كامل واحد على مسافة الوقف، وهو الرقم الذي بُني الحجم أصلًا للحد منه ضمن ميزانية مخاطرتك.

قيمة الـ pip هي الرقم الوحيد غير الثابت، لأنها تعتمد على زوج العملات وعلى عملة حسابك. الـ pip يساوي 0.0001 من السعر في معظم الأزواج، و0.01 في أزواج الين الياباني (JPY)، لذا فإن قيمة pip واحد على lot قياسي تساوي حجم الـ pip مضروبًا في 100,000 وحدة بعملة التسعير، ثم يُحوَّل ذلك إلى عملة حسابك. في الأزواج المُسعَّرة بالدولار والمحتفظ بها في حساب بالدولار، لا حاجة لأي تحويل، لذا تكون قيمة الـ pip $10 بشكل مضبوط لكل lot؛ أما التركيبات الأخرى فتتغير وفق السعر المرجعي.

تأتي قيمة USD/JPY أقل لأن الـ pip الخاص به يُقاس بالين الياباني ثم يُحوَّل إلى الدولار، بينما ينخفض الحساب باليورو على EUR/USD إلى نحو €9.09 بمجرد تحويل قيمة الـ pip بالدولار إلى اليورو.

قراءة النتيجة تعني أيضًا الحكم على ما إذا كانت نسبة المخاطرة التي حددتها صحية. يوصي معظم مديري المخاطر ومدربي التداول بالمخاطرة بنسبة 1% إلى 2% من حسابك لكل صفقة؛ وهذه قاعدة متعارف عليها في الصناعة، وليست قاعدة أكاديمية ثابتة. Van K. Tharp ساهم في نشر فكرة المخاطرة الجزئية لكل صفقة كجوهر لـ position sizing، بينما يجمع Dr. Alexander Elder، في كتابه Trading for a Living، بين حد 2% لكل صفقة وحد شهري 6% يوقف التداول لبقية الشهر بمجرد بلوغ الخسائر ذلك المستوى. المخاطرة الصغيرة لكل صفقة مهمة لأن سلاسل الخسارة أمر طبيعي: عشر صفقات خاسرة متتالية بنسبة 2% تُبقي تقريبًا على 0.98^10 ≈ 82% من الحساب، أي drawdown بنسبة 18%، بينما السلسلة نفسها بنسبة 1% تُبقي على نحو 90%، أي drawdown بنسبة 9.6%. تنصيف نسبة المخاطرة لكل صفقة يُقلّص عمق الحفرة التي تحفرها سلسلة خسائر سيئة بأكثر من النصف، ولهذا فإن هذه النسبة هي الرقم الأهم الذي تقرأه قبل فتح الصفقة.

ما هي حدود حاسبة Position Size؟

لحاسبة Position Size حدود حقيقية: فهي تُعيد تقديرًا لا تفوق دقته دقة المدخلات التي تزودها بها، وتُغفل عدة تكاليف تؤثر في نتيجتك الفعلية. الحجم الذي تقدمه هو تقدير قائم على المخاطرة، وليس محاسبة كاملة للصفقة. فهو لا يشمل الـ spread، ولا العمولة التي يفرضها بروكرك، ولا الـ swap أو تكاليف التمويل الليلي، ولا أي slippage، لذا فإن التكلفة الإجمالية للصفقة تكون دائمًا أعلى قليلًا من المبلغ المعرض للمخاطرة في سطر الحجم.

قيمة الـ pip التي تستخدمها الحاسبة تُسحب من أسعار مرجعية عند تحميل الصفحة، وتظهر تحت النتيجة كطابع زمني "Rates as of"؛ وإذا تعذّر الحصول على هذه التغذية في أي وقت، فإنك تُدخل قيمة الـ pip يدويًا في حقل Pip value per lot، ويُحسب الحجم بالطريقة نفسها. وأخيرًا، تحسب الحاسبة صفقة واحدة بمعزل عن غيرها، فهي تخبرك بالحجم الذي ينبغي أن يكون عليه المركز بالنسبة للمخاطرة التي اخترتها، وليس ما إذا كانت الصفقة نفسها فكرة جيدة. إنها أداة تعليمية، وليست نصيحة مالية.

ما هي الأخطاء الشائعة عند استخدام حاسبة Position Size في إدارة المخاطر؟

أكثر الأخطاء شيوعًا عند استخدام حاسبة Position Size هي حساب الحجم انطلاقًا من الرصيد بدلًا من حقوق الملكية (equity)، وتجاهل الارتباط بين الصفقات المفتوحة، وتقريب حجم الـ lot لأعلى بدلًا من لأسفل. كل واحد من هذه الأخطاء هو تراجع في إدارة المخاطر يرفع بهدوء مخاطرتك الفعلية فوق النسبة التي أدخلتها.

• الرصيد بدلًا من حقوق الملكية (equity). عندما تكون لديك بالفعل مراكز خاسرة مفتوحة، تكون حقوق ملكيتك أقل من رصيد حسابك، لذا فإن حساب حجم الصفقات الجديدة انطلاقًا من الرصيد يبالغ في تقدير ما يمكنك فعليًا تحمّل خسارته.
• الارتباط بين المراكز. صفقتا شراء على EUR/USD وGBP/USD تتصرفان كصفقة واحدة بضعف الحجم، لأن الزوجين يتحركان معًا، لذا فإن تحديد حجم كل منهما بنسبة 2% قد يعني تعرضًا فعليًا بنسبة 4% لنفس الحركة.
• التقريب لأعلى. إذا أعطتك المعادلة 0.166 lots ولا يقبل بروكرك سوى micro-lots كاملة، قرّب لأسفل إلى 0.16 وليس لأعلى إلى 0.17، لأن التقريب لأعلى يضع حجمًا أكبر مما تسمح به نسبة المخاطرة التي حددتها للتو.

ما الفرق بين حساب Position Size وحساب Lot Size؟

حساب Position Size وحساب Lot Size مرتبطان لكنهما ليسا الشيء نفسه: حساب Position Size هو الخطوة القائمة على المخاطرة التي تخبرك بالحجم الذي ينبغي أن تكون عليه الصفقة، بينما حساب Lot Size يكتفي بالتعبير عن تلك الصفقة بالوحدة التي يُقاس بها الفوركس. تلجأ إلى حساب Position Size لتحديد صفقة انطلاقًا من مدخلات المخاطرة، وإلى حساب Lot Size لتحويل حجم اخترته بالفعل.

الـ lot size هو الوحدة القياسية التي تُسعَّر بها صفقة الفوركس، وتساوي 100,000 وحدة لكل lot قياسي، ولا تحمل أي مدخل مخاطرة خاص بها. القاعدة العملية هي استخدام حساب Position Size عندما تبدأ من مقدار ما ترغب في المخاطرة به، واستخدام حساب Lot Size عندما يكون الحجم محددًا بالفعل ولا يحتاج سوى إلى التعبير عنه بالوحدات أو القيمة الاسمية أو الهامش. الحفاظ على هذا التمييز الواضح يمنعك من معاملة تحويل وحدة وكأنه يدير مخاطرتك.

ما هي الحاسبات المرتبطة بحاسبة Position Size؟

الحاسبات المرتبطة بحاسبة Position Size تندرج ضمن سير عمل إدارة مخاطر الفوركس نفسه، بدءًا من فحص عائد صفقة واحدة مقابل مخاطرتها، وصولًا إلى معرفة أثر سلسلة من الخسائر على الحساب.

الحاسبات المرتبطة بحاسبة Position Size مذكورة أدناه:

• حاسبة نسبة Risk/Reward: تتحقق من أن هدف الصفقة يبرر المخاطرة قبل الدخول فيها، وهو الحكم الذي يأتي بمجرد تحديد الحجم.
• حاسبة Lot Size: تحوّل حجمًا اخترته إلى العدد الدقيق من اللوتات والوحدات لإدخاله لدى بروكرك.
• حاسبة قيمة الـ Pip: تحسب قيمة pip واحد على مركزك، وهي قيمة الـ pip التي تعتمد عليها هذه الحاسبة في التحجيم.
• حاسبة أرباح الفوركس: تحوّل عدد الـ pips التي تتحرك بها الصفقة إلى ربح أو خسارة على الحجم الذي حددته هنا.
• حاسبة الـ Drawdown: تُظهر كيف تتراكم سلسلة من الخسائر عند نسبة مخاطرة معينة لكل صفقة لتتحول إلى هبوط من القمة إلى القاع.
• حاسبة الفائدة المركبة: تتوقع كيف ينمو الحساب الذي تغذيه تلك الصفقات مع مرور الوقت.
• حاسبة الفوركس الشاملة: مركز الفوركس الشامل الذي يجمع Position Size مع قيمة الـ pip والهامش والربح في واجهة واحدة.

FAQ

هذه الأداة لأغراض تعليمية فقط، وليست نصيحة مالية. تداول الفوركس بالهامش (margin) ينطوي على مخاطرة عالية بخسارة الأموال بسرعة. حدد حجم كل صفقة بما يتناسب مع خسارة يمكنك تحمّلها.